BUSINESS CASE

Mission FRTB au sein d’une grande banque française

 

Business case Management des risques

CONTEXTE

  • La réglementation FRTB nécessite une revue complète du framework de calcul du capital au titre du risque de marché du trading book.

  • Dans ce cadre, un programme dédié a été lancé conjointement par les métiers et la direction des risques de marché avec une forte mobilisation de la direction financière, de la direction du suivi des résultats et de la direction IT.

  • La mission se déroule au sein de la direction des risques de marché. Elle a pour but d’accompagner la mise en place des évolutions, coté risques de marché, liées à cette réglementation avec un focus particulier sur les volets test de PnL et calcul d’Expected Shortfall et de Stress Tests.

ENJEUX

Les enjeux principaux sont les suivants :

  • Réglementaires : répondre aux contraintes du régulateur et tenir les jalons imposés ;
  • Pilotage des impacts sur le capital ;
  • Optimiser les impacts sur le Run The Bank en termes de coût et de complexité.

Les principaux challenges concernent :

  • L’augmentation du nombre de calculs à effectuer ;
  • La gestion des facteurs de risques non-modélisables ;
  • Le test d’éligibilité au niveau desk ;
  • L’augmentation considérable du volume de données à traiter.

ACCOMPAGNEMENT

Les travaux menés s’articulent comme ce qui suit :

  • Définition d’une roadmap et répartition des rôles,
  • Analyse de l’existant,
  • Identification des solutions d’implémentation,
  • Production d’analyses d’impacts, d’états des lieux…,
  • Rédaction de Business Requirement métier,
  • Coordination et accompagnement des différents interlocuteurs du projet (Risques, Front Office, suivi d’activité, MOA/MOE, IT…).

VALEUR AJOUTÉE

Valeurs ajoutées apportées sur un projet FRTB par notre cabinet :

  • Connaissance de l’environnement CIB, de la réglementation et des risques de marché,
  • Aide à la décision et à la priorisation des travaux et des solutions,
  • Maîtrise des modèles de valorisation des instruments financiers,
  • Apport d’expertise sur le volet documentation, coordination, gestion de projet et maîtrise d’ouvrage stratégique,
  • Expertise dans l’intervention de programmes complexes et d’envergure, impliquant des interlocuteurs issus d’environnements fonctionnels variés.

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