Un nouveau business model pour répondre aux exigences de profitabilité
Points clés :
TRANSFORMATION
INNOVATION
CLIENTS
Contexte:
Enjeux & accompagnement:
Nouvelles contraintes
Nouvelles contraintes
• Contexte d’augmentation des obligations règlementaires
• Ségrégation des activités de Trading pour compte propre, Transparence & Clearing des marchés OTC, Administrations & Communication des informations Clients à l’administration fiscale
• Réglementations bâloises
Nouveaux challenges
Nouveaux challenges
• Rentabilité et Retour sur Investissement (RoI) pour le capital investi dans les métiers de la BFI
• Limitation sur les métiers de transformation
• Limitation de la prise de risque
Nouveaux Business Models
Nouveaux Business Models
• Transfert des activités ‘risquées’ vers le marché • Optimiser le profil de Coût • Nouveaux Services pour transformer les contraintes en opportunités
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BESOINS ADDITIONNELS EN RESSOURCES INDUIT DES RÉGULATIONS BÂLOISES
Besoin en Capital
Nouvelles composantes du calcul RWA (IRC, CVA, Stressed VaR, …)
Augmentation du besoin ‘Standard’ en Capital avec un minimum de 7% du RWA (4.5% Tier One + 2.5% conservation buffer)
Gestion de la liquidité et des contraintes de reporting, afin de garantir :
La capacité de la banque à faire face pendant 1 mois à un contexte de crise de liquidité (Liquidity Coverage Ratio)
Une couverture complète des besoins de financement sur un horizon d’1 an par des ressources de même maturité
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AUGMENTATION DES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES
Ségrégation des activités de Trading pour compte propre
Transparence & Clearing des marchés OTC
Dodd-Franck, EMIR, …
Administrations & Communication des informations Clients à l’administration fiscale
FATCA AEOI
Transparence, reporting, gouvernance des activités de trading et distribution
MiFID II, MAR, PRIIPs
Réglementation sur le risque des activités marché (FRTB, TRIM, BCBS 239) avec des besoins d’alignement des chaines Front to Back et Front to Risk (données, modèles de valorisation, systèmes, vision produit)
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RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES (ROE) AU COEUR DE LA STRATÉGIE BUSINESS
Pilotage des ressources rares
Optimisation du bilan
Limitation de la prise de risque, due au coût plus important de l’exposition au risque dans les activités de trading (compte propre…)
De nouveaux investissements sont requis pour répondre aux exigences règlementaires
Arrêt des activités à haut risque ou non rentables
Transfert des activités de trading pour compte propre
Arrêt de certaines activités spécifiques (Shipping, …)
Manque d’opportunité business pour contrebalancer le coût induit de la règlementation et les risques potentiels de perte de clients
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ACTIVITÉS DE TRANSFERTS DE RISQUE
Modèle Origination-Distribution
Titrisation dettes commerciale et privée
5
OPTIMISER LE PROFIL DE COÛT VIS A VIS DU MARCHÉ
Démarches d’efficacité Opérationnelle et de ‘Cost Cutting’
Simple & Efficient (BNPP), Boost (SG) …
Centralisation ou Externalisation d’activités
BPO vers des fournisseurs externes
Centres de Compétences internes Régional/Global
Vision analytiques des Simple & Effictient (BNPP), Boost (SG)…
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NOUVEAUX SERVICES POUR TRANSFORMER LES CONTRAINTES EN OPPORTUNITÉS
Offre de nouveaux services aux clients en profitant du nouveau cadre règlementaire
Clearing des positions clients (Target 2 Securities)
Reporting des transactions
Offre internaliseur systematique dispensant le client du reporting de transparence pre et post trade
Constitution et optimisation de la vision analytique des couts et marges devenant un différentiateur commercial
Constitution d’une offre packagée et spécialisée de recherche
Français
Anglais
