Déploiement de la nouvelle offre de financement pour le compte d’un Groupe bancaire français

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BUSINESS CASE

DEPLOIEMENT DE LA NOUVELLE OFFRE DE FINANCEMENT
AUX PERSONNES MORALES POUR LE COMPTE D’UN GROUPE BANCAIRE FRANÇAIS

 

Business case Gestion des Risques

Contexte

Dans le cadre de développer une activité de financement aux Personnes Morales (Entreprises, Associations, Bailleurs Sociaux) et de Professionnels, la banque propose une nouvelle offre de crédits à destination de cette clientèle par une approche prudente, une montée en puissance progressive dans un environnement sécurisé, tout en optimisant l’allocation de fonds propres relativement modeste consacrée à cette activité.

 

Enjeux

Dans ce contexte, le bon traitement de ces recommandations réglementaires doit impérativement s’appuyer sur un processus de revue systématique, indépendant, précis et documenté permettant de s’assurer que tout élément de réponse fourni par l’établissement, et plus précisément, par les équipes « risques » responsables de la résolution des points soulevés par l’inspection, réponde bien aux exigences des recommandations des différentes missions (VaR, CRDIII, EEPE, …). Ainsi, la réponse à une recommandation, relevant d’un point méthodologique ou de procédures, passe systématiquement par une validation interne avant son envoi à l’ACP.

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT HARWELL MANAGEMENT 

Le suivi des risques a été identifié selon trois niveaux :

  • Une gestion opérationnelle des risques passant par l’identification des événements de risques, leur degré de gravité et le suivi des dossiers sensibles
  • Une gestion du risque client avec une surveillance de l’ensemble des portefeuilles clients et l’identification des clients sujets à hauts risques dans une Watchlist
  • Un pilotage du niveau de risque global couvrant plusieurs axes de suivi et d’analyse du risque

La démarche adoptée lors de cette mission a été de :

  • Modéliser et concevoir une première solution, au démarrage de l’activité, couvrant l’ensemble des trois niveaux décrits ci-dessus et assurant un suivi des risques à court et moyen terme sur les premiers produits proposés (Facilités de Caisse, Crédit-Bail Mobilier, Crédit Moyen Terme)
  • Concevoir le système expert d’octroi (crédit, facilité de caisse, monétique, cartes) et construction du modèle de notation à l’octroi (tests de performance et calibrage de la notation via la méthode de Monte- Carlo)
  • Concevoir le dispositif de surveillance des risques (globale et individuelle), l’outil va permettre de qualifier le risque de contrepartie des tiers qui solliciteront une demande de financement, un contrat monétique ou une carte business

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

. Définition et validation de la stratégie de suivi des risques

. Définition des règles de gestion pour le pilotage des encours (risque global) et des événements générateurs potentiels de risques (risque individuel), conformité à Réglementation CRBF et analyse de faisabilité

. Travail de fiabilisation de toutes les données existantes de la Banque : données internes crédits et marché, données externes (BDF, Coface, Partenaires CBM…)

. Modélisation descriptive et conception de deux dispositifs au démarrage sur le pilotage des encours et sur une sélection d’événements à hauts risques ou à risques naissants : identification indicateurs-clefs, algorithmes, calculs d’encours par contreparties, gestion quantitative, Watchlist

. Validation des processus de traitement métier (commerciaux et experts financements), formation utilisateurs des dispositifs au démarrage

. Rédaction des expressions de besoins

. Conceptions architecturales et techniques des deux dispositifs cibles

. Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées et échange avec la MOE

. Animation et pilotage du chantier