Management des risques

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NOS OFFRES & EXPERTISES

MANAGEMENT DES RISQUES

VOS PROBLÉMATIQUES

Décryptage des textes réglementaires et normatifs

Déclinaisons opérationnelles des évolutions réglementaires et normatives

Modélisation quantitative

Evolutions et refontes des systèmes d’information Risques

Pré-inspection, diagnostic et audit interne

Accompagnement dans la transformation de la Fonction Risques

Contexte

Afin de répondre à l’accroissement des exigences réglementaires en lien avec la gestion et la mise sous pilotage des risques, Harwell Management regroupe un ensemble de collaborateurs, experts des métiers du risque et de la valorisation. Cet ensemble constitue un pôle d’expertise important du cabinet, au service des banques, des assureurs, des gestionnaires d’actif. Nos clients font face à des risques de plus en plus nombreux et complexes. Dans ce contexte, la mesure, l’encadrement et le suivi des risques sont désormais au cœur du processus de décision stratégique de ces derniers.

Enjeux

La gestion des risques (marché, crédit, liquidité, opérationnel…) nécessite aujourd’hui de disposer d’une vision approfondie et transversale des impacts réglementaires et des transformations des modèles bancaires et assurantiels. Cette approche doit permettre d’apporter des solutions globales facilitant la prise de décision. Dans ce contexte évolutif, les Directions des Risques de nos clients transforment leurs organisations afin de fiabiliser la mesure, le suivi et le pilotage des risques. Cette transformation passe désormais par un rapprochement avec la Fonction Finance.

HARWELL MANAGEMENT VOUS ACCOMPAGNE

 

Notre équipe – composée d’experts et de consultants de 2 à 25 ans d’expérience – est spécialisée dans la gestion des risques bancaires et la réglementation bâloise et a eu l’occasion d’accompagner plusieurs grandes enseignes de la place financière dans leurs projets d’évolutions / de  transformation, de réglementation prudentielle ainsi que sur des sujets d’expertises métiers et fonctionnelles.

1

Cadrage : Anticipation réglementaire

  • Interprétation réglementaire (FRTB, Bale 3, SA CCR, CVA, BCBS 239, IFRS 9, IRRBB …).
  • Etude et analyse d’impacts sur la gouvernance, l’organisation, les processus et le SI
  • Réalisation d’études d’impacts quantitatives et assistance dans la réalisation de QIS et Stress Tests de place

2

Réalisation : Assistance dans la réalisation des projets liés à la gestion des risques et à la réglementation

  • Accompagnement dans les projets réglementaires (FRTB, Stress Tests EBA, IFRS 9 phase 2, Bâle 3, BCBS 239…)
  • Revue et optimisation des processus de production des métriques réglementaires de risques et des processus d’encadrement des risques au sein de la banque
  • Diagnostic des outils en place, Gap Analysis et définition d’architecture cible et sélection de solutions SI.
  • Benchmark des systèmes de provisionnement de la place
  • Déploiement d’un système expert d’octroi ou de recouvrement de crédit
  • Coordination de la mise en place d’un outil de calcul ALM statique et dynamique
  • Accompagnement dans les projets d’extension de périmètre (nouvelles entités, nouveaux produits)

3

Modélisation Quantitative

  • Mise en place d’un impairment model
  • Construction de modèles de notation et de LGD sur différents segments : retail, PME, Grandes Entreprises, Collectivités Locales, Souverains.
  • Accompagnement dans la modélisation d’indicateurs de risques sur opération de marché (VAR/Expected Shortfall, DRC, EEPE, CVA réglementaire, xVA)
  • Conception de modèle de pricing
  • Définition de stress tests
  • Gestion de la liquidité

4

Validation : Audit et contrôle des risques

  • Audit et diagnostic des organisations, des processus, des outils et des méthodes (modèles réglementaires et de provisions)
  • Revue du traitement des recommandations du régulateur ou de l’audit interne
  • Accompagnement réglementaire, dans le cadre d’une inspection sur place du Superviseur
  • Accompagnement dans l’élaboration d’un dossier d’homologation
  • Assistance à la validation de modèles marché (modèles de valorisation, de mesure de risques, xVA, ALM), de modèles crédit (PD, LGD, CCF, EAD), de modèles Pilier II (ICAAP/ILAAP)
  • Revue d’insertion opérationnelle ou de SI Bâlois

Notre valeur ajoutée 

Harwell Management s’appuie et capitalise sur son réseau d’experts et sur ses nombreuses missions réussies dans la gestion des risques (marché, crédit, liquidité, opérationnel…). Notre expérience et nos réalisations sont mises à profit afin de mieux comprendre et répondre à vos enjeux.

Combinés à une vision de place transverse, nous accompagnons nos clients et notamment les Directions des Risques dans leurs grands projets d’évolution et de transformation en lien avec leurs écosystèmes, spécificités et contraintes réglementaires du moment.

BUSINESS CASES

Audit et validation méthodologique des recommandations ACP sur les risques de marché et de contrepartie, pour un groupe bancaire français.

Déploiement de la nouvelle offre de financement aux personnes morales pour le compte d’un groupe bancaire français

Implémentation d’un outil de collecte des incidents et pertes opérationnels pour un groupe bancaire français


 

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